什么是鞭型反转策略?

鞭型反转是一种简单的交易策略,基于寻找早上出现缺口,下午出现反转的交易日,利用缺口在收盘价进场。这种反转通常会延续到第二天早上甚至以后的好几天。买卖规则如下:

  • 市场必须跳空低开,开盘价低于前一天的最低价。
  • 收盘价必须比今天的开盘价高,且收盘价位于当天波动区间50%以上。
  • 如果同时符合以上规则,收盘时买入(MOC)或卖出。
  • 如果明天的开盘价低于今天的收盘价,立即卖出并承认亏损。
  • 如果明天开盘价有利润,则利用跟踪止损保护利润。

该策略的交易样例如何?

以大豆的数据为例,3周之内出现了4笔交易机会:

  1. 大豆跳空高开,收盘价低于开盘价,且收盘价位于今天波动区间的50%之下。以收盘价659.25卖出做空。第二天早上,市场低开到656,收紧止损,保护利润。
  2. 大豆跳空低开,收盘价高于开盘价,且收盘价格在当天波动区间上部的50%。以收盘价656.25买入做多。第二天早上市场高开0.25美分,市场差不多上涨了10美分。
  3. 大豆跳空高开,收盘价低于开盘价,且收盘价位于当天波动区间下部的50%。以收盘价卖出做空。第二天开盘价给我带来一点点利润。要合理地使用跟踪止损。
  4. 鞭型反转的卖出模式。

该策略适用于哪些市场?

该策略适用于所有市场,但更适合于标准普尔指数和债券市场。这个策略主要是利用了一个事实,即市场到达极限价格并反转后,以后几天还会保持惯性的倾向。历史数据回测表明,持仓过夜并利用第二天的惯性,胜率是很高的。

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